申万菱信中小板指数C:申万菱信中小板指数证券投资基金(LOF)招募说明书(第十五次更新)摘要

申万菱信中小板指数C:申万菱信中小板指数证券投资基金(LOF)招募说明书(第十五次更新)摘要

  时间:2019年10月08日 13:25:31 中财网  

 
原标题:申万菱信基金管理有限公司:申万菱信中小板指数C:申万菱信中小板指数证券投资基金(LOF)招募说明书(第十五次更新)摘要
申万菱信基金管理有限公司


申万菱信中小板指数证券投资基金
(LOF)招募说明书(第十五次更新)
摘要


基金管理人:申万菱信基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司


二○一九年十月

本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,
但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。



申万菱信中小板指数证券投资基金(
LOF)
招募说明书更新(摘要)


【重要提示】



本基金基金合同已于
2012年
5月
8日生效。申万菱信中小板指数证券投资基金
(LOF)由申万菱信中小板指数分级证券投资基金五个运作周年分级运作期届满转
换而成。根据《基金合同》的相关规定,原申万菱信中小板指数分级证券投资基
金分级运作期共包含五个运作周年。分级运作期结束,无需召开基金份额持有人
大会,自动转换为上市开放式基金(
LOF)。2017年
5月
8日,申万菱信中小板
指数分级证券投资基金分级运作期结束,申万菱信中小板指数分级证券投资基金
之稳健收益类份额(简称“中小板
A份额”)、申万菱信中小板指数分级证券投资
基金之积极进取类份额(简称“中小板
B份额”)按照《基金合同》约定折算成
场内申万菱信中小板指数分级证券投资基金之申万中小板份额,基金名称变更为
“申万菱信中小板指数证券投资基金(
LOF)”,转换后,基金份额仅包括申万中
小板份额。本基金已于
2017年
5月
9日完成基金转换,并已于
2017年
5月
10
日公告基金份额转换结果。


投资有风险,投资人申购基金时应认真阅读招募说明书。


基金的过往业绩并不预示其未来的表现。


本摘要根据本基金之基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基
金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同
取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金基金合同的当事人,其持有基金
份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《中华人民共和国证
券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同及其他有关
规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应
详细查阅基金合同。


本基金本次更新招募说明书对基金经理相关信息进行更新,基金经理相关信息更
新截止日为
2019年
9月
28日。除非另有说明,本招募说明书其他所载内容截止
日为
2019年
5月
8日,有关基金的财务数据和净值表现截止日为
2019年
3月
31日(财务数据未经审计)。

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申万菱信中小板指数证券投资基金(
LOF)招募说明书更新(摘要)


目录

一、基金管理人
..................................................................................................4
二、基金托管人
..................................................................................................7
三、相关服务机构
..............................................................................................9
四、基金的名称
................................................................................................38
五、基金的类型
................................................................................................38
六、投资目标
....................................................................................................39
七、投资范围
....................................................................................................39
八、投资策略
....................................................................................................39
九、业绩比较基准
............................................................................................41
十、风险收益特征
............................................................................................41
十一、基金投资组合报告
................................................................................41
十二、基金的业绩
............................................................................................45
十三、基金的费用与税收
................................................................................48
十四、对招募说明书本次更新部分的说明
......................................................51


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申万菱信中小板指数证券投资基金(
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一、基金管理人

(一)基金管理人概况

名称:申万菱信基金管理有限公司

注册地址:上海中山南路
100号
11层

办公地址:上海中山南路
100号
11层

邮政编码:
200010

法定代表人:刘郎

成立时间:
2004年
1月
15日

批准设立机关:中国证券监督管理委员会

批准设立文号:中国证监会证监基金字【
2003】144号文

组织形式:有限责任公司

注册资本:壹亿伍仟万元人民币

存续期限:持续经营

联系电话:
+86-21-23261188

联系人:牛锐

股本结构:申万宏源证券有限公司持有
67%的股权,三菱
UFJ信托银行株
式会社持有
33%的股权

(二)主要人员情况


1、董事会成员

刘郎先生,董事长,硕士研究生,副教授。曾任湖南邵阳学院助教,东南大
学系副主任、副教授。

1994年起从事金融相关工作,历任泰阳证券有限责任公
司党委副书记、总裁、董事,万联证券有限责任公司总裁、董事,广州城市职业
学院商学部主任,大通证券股份有限公司党委委员、副总经理,申银万国证券股
份有限公司副总经理,申万宏源证券有限公司副总经理。现任申万菱信基金管理
有限公司董事长,兼任申万菱信(上海)资产管理有限公司董事长。


朱敏杰先生,董事,硕士研究生,经济师。

1988年起从事证券相关工作,

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先后任职于万国证券公司,申银万国证券股份有限公司,现任申万宏源证券有限
公司副总经理。


张克均先生,董事,硕士研究生。

1990年起从事金融相关工作,曾任职于
兴业银行厦门分行、申银万国证券股份有限公司,现任申万宏源证券有限公司总
经理助理。


安田敬之先生,董事,日本籍,大学学历。

1987年
4月至今任职于三菱
UFJ
信托银行株式会社(原三菱信托银行),曾任职于市场国际部、伦敦分行、海外
资产管理事业部、受托财产企划部等,现任海外资产管理事业部常务执行役员。


斋藤正宪先生,董事,日本籍,硕士研究生。

1991年
4月至今任职于三菱
UFJ信托银行株式会社(原三菱信托银行),曾任职于丸之内分行、资金外汇部、
伦敦分行、证券投资部、投资企划部、海外资产管理事业部、海外客户营业部等,
现任海外资产管理事业部部长。


来肖贤先生,董事,硕士研究生,中级经济师。曾任申银万国证券股份有限
公司国际业务总部投资分析师、部门副经理等。

2004年加入申万菱信基金管理
有限公司,曾任监察稽核总部副总监、公司督察长、公司副总经理,现任公司总
经理,兼任申万菱信(上海)资产管理有限公司董事。


白虹女士,独立董事,硕士研究生。曾任职于中国工商银行总行、韩国釜山
分行、万事达卡国际组织、
FEXCO国际商务、跨界创新平台(
COIN)、汉德产
业促进资本,现任社会价值投资联盟(深圳)常务理事兼创始秘书长。



WEI/SHANGJIN(魏尚进)先生,独立董事,美国籍,博士研究生。曾任职
于哈佛大学肯尼迪政府学院、世界银行、国际国币基金组织等,现任哥伦比亚大
学商学院金融学与经济学终身讲席教授。


余卫明先生,独立董事,大学本科学历。曾任职于湖南省民政干部中等专业
学校、中南工业大学,现任中南大学法学院教授。



2、监事会成员

徐志斌先生,监事会主席,硕士研究生。曾任高盛集团环球控制部高级分析

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师、项目经理、团队经理,高盛集团运营风险管理部欧洲区负责人、总监、执行
董事,高盛集团市场风险管理部执行董事,中国建银投资有限责任公司风险管理
部业务总监、高级业务总监、负责人,宏源证券股份有限公司副总经理,申万宏
源证券有限公司副总经理、首席风险官,现任申万宏源集团股份有限公司和申万
宏源证券有限公司党委委员、申万宏源证券有限公司副总经理,兼任投资交易事
业部总经理。


增田义之先生,监事,日本籍,硕士研究生。

1989年
4月至今任职于三菱
UFJ信托银行株式会社(原三菱信托银行),曾任职于资产运用部、股票运用部、
指数战略运用部、受托财产企划部等,现任资产管理事业部部长。


牛锐女士,职工监事,博士研究生,曾任职于申银万国证券股份有限公司、
中国证监会上海监管局、中金公司、国泰基金等公司。

2013年加入申万菱信基
金管理有限公司,曾任职于监察稽核部、综合办公室,现任监察稽核部总监。


葛菲斐女士,职工监事,大学本科学历,
2006年加入申万菱信基金管理有
限公司,曾任职于行政管理总部,主要从事行政管理、人力资源相关工作,曾任
人力资源总部总监助理,现任人力资源部负责人,兼任申万菱信(上海)资产管
理有限公司监事。



3、高级管理人员

刘郎先生,相关介绍见董事会成员部分。


来肖贤先生,相关介绍见董事会成员部分。


王伟先生,博士研究生。曾任职于申银万国证券股份有限公司。

2003年加
入申万巴黎基金管理有限公司筹备组,后正式加入申万菱信基金管理有限公司,
历任市场部副总监、总监,首席市场官,现任公司副总经理。


张少华先生,硕士研究生。曾任职于申银万国证券股份有限公司。

2003年
1
月加入申万巴黎基金筹备组,后正式加入申万菱信基金管理有限公司,历任风险
管理总部高级风险分析师、总监,基金投资管理总部基金经理、副总监,投资管
理总部总监、基金经理,现任公司副总经理。


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张丽红女士,硕士研究生。曾任职于中国工商银行股份有限公司,申银证券
股份有限公司,申银万国证券股份有限公司。

2004年加入申万菱信基金管理有
限公司,历任财务管理总部总监、首席财务官兼财务管理总部总监,现任公司副
总经理。


王菲萍女士,硕士研究生。曾在申银万国证券股份有限公司总裁办任法律顾
问等职务。

2004年加入申万菱信基金管理有限公司,曾任监察稽核总部总监,
现任公司督察长。



4、基金经理

龚丽丽女士,硕士研究生。

2011年起从事金融相关工作,曾任华泰柏瑞基
金研究员、专户经理、基金经理等。

2017年加入申万菱信基金,现任申万菱信
中小板指数证券投资基金(
LOF)、申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资
基金、申万菱信深证成指分级证券投资基金、申万菱信中证环保产业指数分级证
券投资基金、申万菱信上证
50交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理。


俞诚先生,
2015年
12月至
2019年
9月任本基金基金经理。


袁英杰先生,
2015年
1月至
2018年
10月任本基金基金经理。


张少华先生,
2012年
5月至
2015年
12月任本基金基金经理。



5、投资决策委员会委员名单

本委员会由以下人员组成:总经理、公司分管投资的副总经理、权益研究部
负责人、权益投资部负责人、量化投资部负责人、固定收益投资部负责人、指数
与创新投资部负责人等。


公司总经理为本委员会主席,分管投资的副总经理为本委员会召集人,权益
研究部负责人为本委员会秘书,负责协调统筹本委员会的各项事宜。


本公司董事长、督察长、监察稽核部负责人、风险管理部负责人作为非执行
委员,有权列席本委员会的任何会议。非执行委员不参与投票表决。



6、上述人员之间不存在近亲属关系。


二、基金托管人

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1、基本情况

名称:中国农业银行股份有限公司(简称中国农业银行)

住所:北京市东城区建国门内大街
69号

办公地址:北京市西城区复兴门内大街
28号凯晨世贸中心东座

法定代表人:周慕冰

成立日期:2009年
1月
15日

批准设立机关和批准设立文号:中国银监会银监复[2009]13号

基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[1998]23号

注册资本:32,479,411.7万元人民币

存续期间:持续经营

联系电话:010-66060069

传真:010-68121816

联系人:贺倩

中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分,总行设在北
京。经国务院批准,中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于
2009年
1月
15日依法成立。中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全
部资产、负债、业务、机构网点和员工。中国农业银行网点遍布中国城乡,成为
国内网点最多、业务辐射范围最广,服务领域最广,服务对象最多,业务功能齐
全的大型国有商业银行之一。在海外,中国农业银行同样通过自己的努力赢得了
良好的信誉,每年位居《财富》世界
500强企业之列。作为一家城乡并举、联通
国际、功能齐备的大型国有商业银行,中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经
营理念,坚持审慎稳健经营、可持续发展,立足县域和城市两大市场,实施差异
化竞争策略,着力打造“伴你成长”服务品牌,依托覆盖全国的分支机构、庞大
的电子化网络和多元化的金融产品,致力为广大客户提供优质的金融服务,与广
大客户共创价值、共同成长。


中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行,经验丰富,服务
优质,业绩突出,2004年被英国《全球托管人》评为中国“最佳托管银行”。2007
年中国农业银行通过了美国
SAS70内部控制审计,并获得无保留意见的
SAS70

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审计报告。自
2010年起中国农业银行连续通过托管业务国际内控标准
(ISAE3402)认证,表明了独立公正第三方对中国农业银行托管服务运作流程的
风险管理、内部控制的健全有效性的全面认可。中国农业银行着力加强能力建设,
品牌声誉进一步提升,在
2010年首届“‘金牌理财’TOP10颁奖盛典”中成绩突
出,获“最佳托管银行”奖。2010年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的“最
佳资产托管奖”。2012年荣获第十届中国财经风云榜“最佳资产托管银行”称号;
2013年至
2017年连续荣获上海清算所授予的“托管银行优秀奖”和中央国债登
记结算有限责任公司授予的“优秀托管机构奖”称号;2015年、2016年荣获中
国银行业协会授予的“养老金业务最佳发展奖”称号;2018年荣获中国基金报
授予的公募基金
20年“最佳基金托管银行”奖。


中国农业银行证券投资基金托管部于
1998年
5月经中国证监会和中国人民
银行批准成立,2014年更名为托管业务部/养老金管理中心,内设综合管理部、
业务管理部、客户一部、客户二部、客户三部、客户四部、风险合规部、产品研
发与信息技术部、营运一部、营运二部、市场营销部、内控监管部、账户管理部,
拥有先进的安全防范设施和基金托管业务系统。


2、主要人员情况

中国农业银行托管业务部现有员工近
240名,其中具有高级职称的专家
30
余名,服务团队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强,高级管理层均有
20年以上金融从业经验和高级技术职称,精通国内外证券市场的运作。


3、基金托管业务经营情况

截止到
2019年
3月
31日,中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放
式证券投资基金共
440只。


三、相关服务机构

(一)基金份额发售机构

1、场外发售机构

(1)直销机构
申万菱信基金管理有限公司直销中心
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住所:上海中山南路
100号
11层
法定代表人:刘郎
电话:+86-21-23261188
传真:+86-21-23261199
联系人:陈晓琳
客户服务电话:400
880
8588(免长途话费)或
+86
21
962299
网址:
电子邮件:service@swsmu.com

(2)代销机构
(1)名称:中国工商银行股份有限公司
住所:北京市西城区复兴门内大街
55号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街
55号
法定代表人:陈四清
客户服务电话:95588
传真:010-66107738
网址:

(2)名称:中国农业银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区建国门内大街
69号
法定代表人:周慕冰
客户服务电话:95599
网址:

(3)名称:中国建设银行股份有限公司
法定代表人:王洪章
注册地址:北京市西城区金融大街
25号
办公地址:北京市西城区闹市口大街
1号院
1号楼
联系人:王琳
客户服务电话:95533
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传真:010-66275654
网址:


(4)名称:交通银行股份有限公司
住所:上海市浦东新区银城中路
188号
办公地址:上海市银城中路
188号
法定代表人:牛锡明
联系人:曹榕
电话:021-58781234
客户服务电话:95559
网址:

(5)名称:上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区浦东南路
500号
办公地址:上海市中山东一路
12号
法定代表人:吉晓辉
传真:021-63604199
联系人:倪苏云、于慧
客户服务热线:95528
公司网站:

(6)名称:中国民生银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街
2号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街
2号
法定代表人:洪崎
客服电话:95568
联系人:王志刚
传真:010-58560666
网址:
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(7)名称:平安银行股份有限公司
注册办公所:广东省深圳市罗湖区深南东路
5047号
法定代表人:孙建一
联系人:张莉
传真:021-50979507
客户服务电话:95511-3
网址:bank.pingan.com
(8)名称:上海农村商业银行股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区银城中路
8号中融碧玉蓝天
15-20、22-27层
法定代表人:冀光恒
客服电话:021-96
2999/4006
962
999
联系人:李晨
传真:021-50105124
网址:

(9)名称:南京银行股份有限公司
注册地址:南京市白下区淮海路
50号
办公地址:南京市白下区淮海路
50号
法定代表人:林复
传真:025-84544129
联系人:翁俊
客户服务电话:4008896400
网址:

(10)名称:国泰君安证券股份有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路
618号
办公地址:上海市浦东新区银城中路
168号上海银行大厦
29楼
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法定代表人:杨德红
电话:021-38676666
传真:021-38670666
客户服务热线:
95521
公司网站:

(11)名称:中信建投证券股份有限公司
注册地址:北京市朝阳区安立路
66号
4号楼
办公地址:北京市朝阳门内大街
188号
法定代表人:王常青
联系人:权唐
开放式基金咨询电话:400-8888-108
开放式基金业务传真:010-65182261
公司网站:

(12)名称:国信证券股份有限公司
注册地址:深圳市罗湖区红岭中路
1012号国信证券大厦十六层至二十六层
办公地址:深圳市罗湖区红岭中路
1010号国际信托大厦
21楼
法定代表人:何如
联系人:周杨
传真:0755-82133952
客户服务电话:95536
网址:

(13)名称:招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦
A座
38-45层
法定代表人:宫少林
传真:0755-82943636
联系人:林生迎
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客户服务热线:4008888111、95565
公司网站:



(14)名称:广发证券股份有限公司
注册地址:广州天河区天河北路
183-187号大都会广场
43楼(4301-4316房)
办公地址:广东省广州天河北路大都会广场
5、18、19、36、38、39、41、
42、43、44楼
法定代表人:孙树明
联系人:黄岚
统一客户服务热线:95575或致电各地营业网点
公司网站:广发证券网


(15)名称:中信证券股份有限公司
注册地址:广东省深圳市福田区中心三路
8号卓越时代广场(二期)北座
办公地址:北京市朝阳区亮马桥路
48号中信证券大厦
法定代表人:王东明
电话:010-60838888
传真:010-60833739
联系人:顾凌
网址:
(16)名称:中国银河证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街
35号国际企业大厦
C座
法定代表人:陈有安
客户服务热线:4008888888
传真:010-66568292
联系人:邓颜
公司网址:

14


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(17)名称:海通证券股份有限公司
注册地址:上海市淮海中路
98号
办公地址:上海市广东路
689号
法定代表人:王开国
联系人:金芸、李笑鸣
客户服务电话:400-8888-001(全国),021-95553,或拨打各城市营业网点
咨询电话
公司网站:


(18)名称:申万宏源证券有限公司
注册地址:上海市徐汇区长乐路
989号
45层
办公地址:上海市徐汇区长乐路
989号
45层
法定代表人:李梅
联系人:黄莹
电话:
021-33389888
传真:
021-33388224
客服电话:
95523或
4008895523
电话委托:
021-962505
公司网址:

(19)名称:长江证券股份有限公司
注册地址:武汉市新华路特
8号长江证券大厦
法定代表人:崔少华
联系人:奚博宇
传真:027-85481900
客户服务电话:95579或
4008-888-999
网址:
(20)名称:安信证券股份有限公司
15


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注册地址:深圳市福田区金田路
4018号安联大厦
35层、28层
A02单元
办公地址:深圳市福田区金田路
4018号安联大厦
35层、28层
A02单元
深圳市福田区深南大道
2008号中国凤凰大厦
1栋
9层
法定代表人:王连志
传真:0755-82558355
联系人:陈剑虹
统一客服电话:4008001001
公司网站地址:


(21)名称:国元证券股份有限公司
注册地址:安徽省合肥市寿春路
179号
法定代表人:凤良志
传真:0551-2207965
联系人:李蔡
客户服务电话:400-8888-777,95578
网址:

(22)名称:华泰证券股份有限公司
注册地址:南京市江东中路
228号
办公地址:南京市建邺区江东中路
228号华泰证券广场、深圳市福田区深南
大道
4011号港中旅大厦
18楼
法定代表人:周易
联系人:庞晓芸
电话:0755-82492193
传真:0755-82492962
客服电话:95597
网址:

(23)名称:中信证券(山东)有限责任公司
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注册地址:青岛市崂山区深圳路
222号青岛国际金融广场
1号楼
20层
办公地址:青岛市崂山区深圳路
222号青岛国际金融广场
1号楼
20层
法定代表人:杨宝林
客户服务电话:95548
网址:


(24)名称:东吴证券股份有限公司
住所:苏州工业园区星阳街
5号东吴证券大厦
法定代表人:范力
联系人:方晓丹
电话:0512-65581136
传真:0512-65588021
客服电话:95330
公司网址:

(25)名称:信达证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区闹市口大街
9号院
1号楼
办公地址:北京市西城区闹市口大街
9号院
1号楼
法定代表人:张志刚
联系人:唐静
客服电话:95321
公司网址:

(26)名称:光大证券股份有限公司
注册地址:上海市静安区新闸路
1508号
办公地址:上海市静安区新闸路
1508号
法定代表人:薛峰
联系人:刘晨、李芳芳
电话:021-22169999
17


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传真:021-22169134
客户服务电话:
95525
公司网址:

(27)名称:广州证券股份有限公司
注册地址:广州市天河区珠江西路
5号广州国际金融中心主塔
19层、20层
办公地址:广州市天河区珠江西路
5号广州国际金融中心主塔
19层、20层
法定代表人:邱三发
联系人:梁微
联系电话:
020-88836999
传真:
020-88836654
客户服务电话:95396
网址:

(28)名称:上海证券有限责任公司
住所:上海市黄浦区四川中路
213号
7楼
法定代表人:李俊杰
联系电话:021-53686888
客户服务电话:021-962518
传真:021-53686100-7008,021-53686200-7008
网址:
(29)名称:国联证券股份有限公司
注册地址:江苏省无锡市金融一街
8号
7-9层
法定代表人:姚志勇
联系人:沈刚
传真:0510-82830162
客户服务电话:95570
网址:

18


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(30)名称:浙商证券股份有限公司
注册地址:浙江省杭州市西湖区杭大路
1号黄龙世纪广场
A座
办公地址:浙江省杭州市西湖区杭大路
1号黄龙世纪广场
A座
6、7楼
邮政编码:310007
法定代表人:吴承根
传真:021-80106010
客服电话:
95345
网址:

(31)名称:平安证券股份有限公司
住所:深圳市福田中心区金田路
4036号荣超大厦
16-20层
办公地址:深圳市福田中心区金田路
4036号荣超大厦
16-20层
法定代表人:詹露阳
客户服务电话:95511-8
传真:0755-82435367
网址:
(32)名称:东莞证券股份有限公司
住所:广东省东莞市莞城区可园南路一号金源中心
30楼
办公地址:广东省东莞市莞城区可园南路一号金源中心
22楼
法定代表人:张运勇
客户服务电话:95328
传真:0769-22115712
网址:
(33)名称:华西证券股份有限公司
注册地址:四川省成都市高新区天府二街
198号华西证券大厦
办公地址:四川省成都市高新区天府二街
198号华西证券大厦
19


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法定代表人:杨炯洋
联系人:周志茹
客户服务电话:95584或
400
888
8818
传真:028-86150040
网址:



(34)名称:申万宏源西部证券有限公司
住所:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路
358号大成国际大厦
20楼
2005室
办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路
358号大成国际大厦
20楼
2005室
法定代表人:韩志谦
联系人:王怀春
客户服务电话:4008-000-562
传真:010-88085195
网址:

(35)名称:中泰证券股份有限公司
注册地址:山东省济南市市中区经七路
86号
办公地址:山东省济南市市中区经七路
86号
法定代表人:李玮
联系人:吴阳
电话:0531-68889155
传真:0531-68889185
客服电话:95538
网址:

(36)名称:第一创业证券股份有限公司
住所:深圳市福田区福华一路
115号投行大厦
15-20楼
20


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办公地址:深圳市福田区福华一路
115号投行大厦
15-20楼
法定代表人:刘学民
客户服务电话:95358
传真:0755-23838999
网址:


(37)名称:中航证券有限公司
注册地址:南昌市红谷滩新区红谷中大道
1619号国际金融大厦
A座
41楼
法定代表人:王宜四
联系人:史江蕊
客服电话:400-8866-567
网址:
(38)名称:西部证券股份有限公司
注册地址:西安市东新街
232号陕西信托大厦
16-17层
法定代表人:刘建武
联系人:梁承华
传真:029-87406710
客户服务电话:95582
网站:
(39)名称:中国国际金融股份有限公司
住所:北京市朝阳区建国门外大街
1号国贸大厦
2座
27层及
28层
办公地址:北京市朝阳区建国门外大街
1号国贸大厦
2座
27层及
28层
法定代表人:丁学东
客户服务电话:4009101166
传真:010-85679203
网址:
21


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(40)名称:中山证券有限责任公司
注册地址:深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼
7层、8层
办公地址:深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼
7层、8层
法定代表人:林炳城
联系人:刘军
电话:0755-83734659
传真:0755-82960582
客户服务电话:4001-022-011
网址:

(41)名称:红塔证券股份有限公司
注册地址:昆明市北京路
155号附
1号红塔大厦
9楼
办公地址:昆明市北京路
155号附
1号红塔大厦
9楼
法定代表人:况雨林
联系人:高国泽
客户服务电话:0871-3577930
网址:

(42)名称:联讯证券股份有限公司
住所:广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼
办公地址:广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四

法定代表人:徐刚
客户服务电话:95564
传真:010-2119660
网址:

(43)名称:国金证券股份有限公司
办公地址:四川省成都市东城根上街
95号
22



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客服电话:
95310
公司网址:

联系人:刘婧漪、贾鹏
联系电话:
028-86690057、028-86690058
传真号码:
028-86690126

(44)名称:华宝证券有限责任公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道
100号
57层
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道
100号
57层
代表法人:陈林
联系人:刘闻川
传真:021-20515593
客服电话:400-820-9898
公司网址:

(45)名称:华融证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街
8号
办公地址:北京市朝阳区朝阳门北大街
18号中国人保寿险大厦
12层
法定代表人:祝献忠
联系人:李慧灵
联系电话:010-85556100
传真:010-58568062
客户服务电话:400-898-9999
网址:
(46)名称:天风证券股份有限公司
天风证券股份有限公司
注册地址:湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路
2号高科大厦
4楼
办公地址:湖北省武汉市武昌区中南路
99号保利广场
A座
37楼
23


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法定代表人:余磊
联系人:杨晨
电话:
027-87107535
传真:
027-87618863
客服热线:
4008005000


(47)名称:太平洋证券股份有限公司
住所:云南省昆明市青年路
389号志远大厦
18层
办公地址:北京市西城区北展北街
9号华远企业号
D座
3单元
法定代表人:李长伟
客户服务电话:400-665-0999
传真:010-88321819
网址:

(48)名称:开源证券股份有限公司
住所:西安市高新区锦业路
1号都市之门
B座
5层
办公地址:西安市高新区锦业路
1号都市之门
B座
5层
法定代表人:李刚
客户服务电话:400-860-8866
传真:029-81887060
网址:
(49)名称:中信期货有限公司
注册地址:深圳市福田区中心三路
8号卓越时代广场(二期)北座
13层
1301-1305室、14层
办公地址:深圳市福田区中心三路
8号卓越时代广场(二期)北座
13层
1301-1305室、14层
法定代表人:张皓
传真:010-57762999


24


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联系人:韩钰
客户服务热线:400-990-8826
公司网站:


(50)名称:深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
注册地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园
4栋
10层
1006#
办公地址:北京市西城区宣武门外大街
28号富卓大厦
16层
法定代表人:杨懿
联系人:张燕
客服电话:400-166-1188
网址:8.jrj.com.cn
(51)名称:和讯信息科技有限公司
注册地址:北京市朝阳区朝外大街
22号泛利大厦
10层
法定代表人:王莉
传真:021-20835879
客服电话:400-920-0022/
021-20835588
网址:licaike.hexun.com
(52)名称:诺亚正行基金销售有限公司
注册地址:上海市金山区廊下镇漕廊公路
7650号
205室
法定代表人:汪静波
联系人:方成
传真:021-38509777
客户服务电话:400-821-5399
网址:

(53)名称:深圳众禄基金销售股份有限公司
注册地址:深圳市罗湖区深南东路
5047号发展银行大厦
25楼
I、J单元
25


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办公地址:深圳市罗湖区梨园路
8号
HALO广场
4楼
法定代表人:薛峰
联系人:童彩平
电话:0755-33227950
传真:0755-82080798
客户服务电话:4006-788-887
网址:众禄基金网
,基金买卖网


(54)名称:上海天天基金销售有限公司
注册地址:上海市徐汇区龙田路
190号
2号楼
2层
办公地址:上海市徐汇区宛平南路
88号金座
法定代表人:其实
联系人:潘世友
电话:021-54660526
传真:021-54660501
客户服务电话:400-1818-188
网址:

(55)名称:上海好买基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区欧阳路
196号
26号楼
2楼
41号
办公地址:上海市浦东南路
1118号鄂尔多斯国际大厦
903-906室
法定代表人:杨文斌
联系人:张茹
客服电话:400-700-9665
公司网址:
(56)名称:蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
住所:杭州市余杭区仓前街道文一西路
1218号
1栋
202室
办公地址:浙江省杭州市西湖区万塘路
18号黄龙时代广场
B座
6F
26


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法定代表人:陈柏青
联系人:韩爱彬
客服电话:4000-766-123
公司网址:


(57)名称:上海长量基金销售投资顾问有限公司
注册地址:上海市浦东新区高翔路
526号
2幢
220室
办公地址:上海市浦东新区浦东大道
555号裕景国际
B座
16层
法定代表人:单丙烨
传真:021-20691861
客服电话:400-089-1289
公司网站:

(58)名称:浙江同花顺基金销售有限公司
注册办公地址:杭州市西湖区文二西路
1号元茂大厦
903室
法定代表人:凌顺平
联系人:杨翼
传真:0571-88910240
客户服务电话:4008-773-772,0571-88920897
网站:
(59)名称:北京展恒基金销售股份有限公司
注册地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街
6号
办公地址:北京市朝阳区安苑路
15-1号邮电新闻大厦
2层
法定代表人:闫振杰
联系人:马林
电话:010-59601366-7024
传真:010-62020355
客服电话:4008188000
27


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网址:


(60)名称:上海利得基金销售有限公司
注册地址:上海市宝山区蕴川路
5475号
1033室
办公地址:上海市虹口区东大名路
1098号浦江金融世纪广场
18F
法定代表人:李兴春
联系人:赵沛然
电话:86-021-50583533
传真:86-021-50583633
客户服务电话:400-921-7755
(61)名称:宜信普泽(北京)基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区建国路
88号
9号楼
15层
1809
办公地址:北京市朝阳区建国路
88号
SOHO现代城
C座
1809
法定代表人:沈伟桦
联系人:程刚
客户服务电话:400-6099-200
网址:

(62)名称:众升财富(北京)基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区望京东园四区
13号楼
A座
9层
908室
法定代表人:李招娣
联系人:李艳
联系电话:010-59497361
传真:010-64788016
客服电话:400-876-9988
网址:

(63)名称:北京恒天明泽基金销售有限公司
28


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注册地址:北京市经济技术开发区宏达北路
10号五层
5122室
办公地址:北京市朝阳区亮马桥路
39号第一上海中心
C座
6层
法定代表人:梁越
联系人:马鹏程
电话:86-010-58845304
传真:86-021-58845306
客户服务电话:4008-980-618
网址:

(64)名称:一路财富(北京)基金销售股份有限公司
注册地址:北京市西城区阜成门外大街
2号
1幢
A2208室
办公地址:北京市海淀区宝盛里宝盛南路
1号院奥北科技园国泰大厦
9层
法定代表人:吴雪秀
联系人:段京璐
电话:010-88312877
传真:010-88312099
客户服务电话:400-001-1566
网址:

(65)名称:北京钱景基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区丹棱街
6号
1幢
9层
1008-1012
办公地址:北京市海淀区丹棱街
6号
1幢
9层
1008-1012
法定代表人:赵荣春
联系人:高静
电话:010-59158281
传真:010-57569671
客户服务电话:400-893-6885
网址:

29


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(66)名称:上海联泰基金销售有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路
277号
3层
310室
办公地址:上海市长宁区福泉北路
518号
8号楼
3层
法定代表人:燕斌
联系人:陈东
电话:021-52822063
传真:021-52975270
客服电话:4000-466-788
网址:
(67)名称:上海汇付基金销售有限公司
注册地址:上海市黄浦区中山南路
100号
19层
办公地址:上海市宜山路
700号普天信息产业园
2期
C5栋汇付天下总部大
楼2楼
法定代表人:金佶
联系人:陈云卉
电话:021-33323999
传真:8621-33323837
客户服务电话:400
820
2819
手机客户端:天天盈基金
网址:


(68)名称:深圳富济基金销售有限公司
注册地址:深圳市福田区福田街道金田路中洲大厦
35层
01B、02/03/04单

办公地址:深圳市福田区福田街道金田路中洲大厦
35层
01B、02/03/04单

法定代表人:刘鹏宇
联系人:刘勇

30


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联系电话:0755-83999907-8814
客户服务电话:0755-83999907
传真:0755-83999926
网址:



(69)名称:上海陆金所基金销售有限公司
住所:上海市浦东新区陆家嘴环路
1333号
14楼
09单元
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路
1333号
14楼
09单元
法定代表人:郭坚
客户服务电话:400-821-9031
传真:021-22066653
网址:
(70)名称:大泰金石基金销售有限公司
住所:南京市建邺区江东中路
222号南京奥体中心现代五项馆
2105室
办公地址:上海市浦东新区峨山路
505号东方纯一大厦
15楼
法定代表人:袁顾明
客户服务电话:4009282266
传真:
021-20324199
网址:
(71)名称:珠海盈米基金销售有限公司
住所:珠海市横琴新区宝华路
6号
105室-3491
办公地址:广州市海珠区琶洲大道东
1号保利国际广场南塔
12楼
B1201-1203
法定代表人:肖雯
客户服务电话:020-89629066
传真:020-89629011
网址:

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(72)名称:北京肯特瑞基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区中关村东路
66号
1号楼
22层
2603-06
办公地址:北京市亦庄经济开发区科创十一街
18号院京东集团总部
A座
17

法定代表人:陈超
联系人:赵德赛
电话:18600280556
传真:010-89188000
客户服务电话:4000988511
网址:


(73)名称:中民财富基金销售(上海)有限公司
注册地址:上海市黄浦区中山南路
100号
07层
办公地址:上海市黄浦区中山南路
100号
17层
法定代表人:弭洪军
客户服务电话:400-876-5716
传真:021-63353736
网址:

(74)名称:北京汇成基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区中关村大街
11号
11层
1108
办公地址:北京市海淀区中关村大街
11号
11层
1108
法定代表人:王伟刚
联系人:李瑞真
电话:010-56282140
传真:010-62680827
客户服务电话:400-619-9059
网址:

32


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(75)名称:北京蛋卷基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区阜通东大街
1号院
6号楼
2单元
21层
222507
办公地址:北京市朝阳区阜通东大街望京
SOHO
T3
A座
19层
法定代表人:钟斐斐
联系人:袁永姣
电话:010-61840688
传真:010-61840699
客户服务电话:4000-618-518
网址:
(76)名称:上海大智慧基金销售有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路
428号
1号楼
1102单元
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路
428号
1号楼
1102、1103
单元
法定代表人:申健
联系人:印强明
电话:021-20219988
传真:021-20219923
客户服务电话:021-20292031
网址:

(77)名称:南京苏宁基金销售有限公司
注册地址:南京市玄武区苏宁大道
1号
办公地址:南京市玄武区苏宁大道
1号
法定代表人:刘汉青
联系人:王锋
电话:025-66996699-887226
客户服务电话:95177
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网址:

(78)名称:上海基煜基金销售有限公司
注册地址:上海市崇明县长兴镇路潘园公路
1800号
2号楼
6153室(上海泰
和经济发展区)
办公地址:上海市浦东新区银城中路
488号太平金融大厦
1503室
法定代表人:王翔
联系人:吴鸿飞
电话:021-65370077
传真:021-55085991
客户服务电话:4008-205-369
网址:

(79)名称:上海挖财基金销售有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路
799号
5层
01、02、03

办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路
799号
5层
01、02、03

法定代表人:冷飞
联系人:李娟
电话:021-50810687
传真:021-58300279
客户服务电话:021-50810673
网址:
:挖财宝

(80)名称:泰诚财富基金销售(大连)有限公司
注册地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园
3号
34


申万菱信中小板指数证券投资基金(
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办公地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园
3号
法定代表人:林卓
联系人:张晓辉
电话:0411-88891212
传真:0411-84396536
客户服务电话:40-0411-001
网址:


(81)名称:济安财富(北京)基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区太阳宫中路
16号院
1号楼
3层
307
办公地址:北京市朝阳区太阳宫中路
16号院
1号楼
3层
307
法定代表人:杨健
联系人:李海燕
电话:010-65309516
客户服务电话:400-673-7010
网址:

(82)名称:北京植信基金销售有限公司
注册地址:北京市密云县兴盛南路
8号院
2号楼
106室-67
办公地址:北京市朝阳区惠河南路盛世龙源
10号
法定代表人:于龙
客户服务电话:4006-802-123
网址:

(83)名称:大连网金基金销售有限公司
注册地址:辽宁省大连市沙河口区体坛路
22号诺德大厦
2层
202室
办公地址:辽宁省大连市沙河口区体坛路
22号诺德大厦
2层
202室
法定代表人:樊怀东
客户服务电话:4000-899-100
35


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网址:

(84)名称:北京虹点基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区工人体育场北路甲
2号裙房
2层
222单元
办公地址:北京市朝阳区工人体育场北路甲
2号裙房
2层
222单元
法定代表人:郑毓栋
客户服务电话:4006180707
网址:

(85)名称:上海有鱼基金销售有限公司
注册地址:上海自由贸易试验区浦东大道
2123号
3层
3E-2655室
办公地址:上海市徐汇区桂平路
391号
B座
19层
法定代表人:林琼
电话:021-60907379
传真:021-60907397
联系人:徐海峥
客服电话:021-60907378
网址:

(86)名称:玄元保险代理有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区张杨路
707号
1105室
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区张杨路
707号
1105室
法定代表人:马永谙
联系人:卢亚博
电话:021-50701053
传真:021-50701053
客户服务电话:021-50701053
网址:
36


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(87)名称:华瑞保险销售有限公司
注册地址:上海市嘉定区南翔镇众仁路
399号运通星财富广场
1号楼
B

13、14层
办公地址:上海市浦东区向城路
288号国华金融大厦
8楼
法定代表人:路昊
客户服务电话:400-111-5818
网址:


(88)名称:奕丰基金销售有限公司
注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路
1号
A栋
201室(入住深圳市
前海商务秘书有限公司)
办公地址:深圳市南山区海德三道航天科技广场
A座
17楼
1704室
法定代表人:TEO
WEE
HOWE
联系人:叶健
客户服务电话:400-684-0500
网址:


2、场内发售机构

(1)本基金的场内发售机构为具有基金代销资格的深圳证券交易所会员单
位(具体名单可在深交所网站查询)。

(2)本基金募集结束前获得基金代销资格的深圳证券交易所会员单位可新
增为本基金的场内发售机构。

(二)基金注册登记机构
名称:中国证券登记结算有限责任公司
注册地址:北京市西城区太平桥大街
17号
办公地址:北京市西城区太平桥大街
17号
邮政编码:100033
法定代表人:周明


37


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电话:
010-66210988,010-59378888
传真:
010-66210938
联系人:任瑞新

(三)律师事务所和经办律师
律师事务所:通力律师事务所
注册地址:上海市银城中路
68号时代金融中心
19楼
负责人:韩炯
电话:+86-21-31358666
传真:+86-21-31358600
联系人:安冬
经办律师:吕红、安冬

(四)会计师事务所和经办注册会计师
会计师事务所:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路
1318号星展银行大厦
6楼
办公地址:上海市湖滨路
202号普华永道中心
11楼
法定代表人姓名:杨绍信
电话:+86
-21-23238888
传真:+86-21-23238800
联系人:赵钰
经办注册会计师:薛竞、赵钰

四、基金的名称
本基金的名称:申万菱信中小板指数证券投资基金(
LOF)

五、基金的类型
本基金的类型:契约型开放式

38


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六、投资目标

本基金采取指数化投资方式,通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手
段,力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对
值不超过
0.35%,年跟踪误差不超过
4%,实现对中小板指数的有效跟踪。


七、投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的
股票(包括中小板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券以及中国证监会
允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。


如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当
程序后,可以将其纳入投资范围。


本基金投资于中小板指数成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产的
90%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产的
5%,其中现金
不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。


八、投资策略

本基金主要采用完全复制的方法进行投资,即按照标的指数成份股及其权重
构建基金的股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组
合进行相应地调整。


在标的指数成份股发生变动、增发、配股、分红等公司行为导致成份股的构
成及权重发生变化时,由于交易成本、交易制度、个别成份股停牌或者流动性不
足等原因导致本基金无法及时完成投资组合同步调整的情况下,基金管理人将运
用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合,追求尽可能贴近标的指数的
表现。



1、资产配置策略

39


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本基金原则上投资于中小板指数成份股和备选成份股将不低于
90%的基金
资产,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产的
5%。本基金将
根据市场的实际情况,适当调整基金资产的配置比例,以保证对标的指数的有效
跟踪。


本基金将在《基金合同》生效之日起
3个月的时间内达到上述规定的投资比
例。



2、组合构建策略

本管理人构建投资组合的过程主要分为三步:确定目标组合、确定建仓策略
和逐步调整。


(1)确定目标组合:本基金管理人根据完全复制成份股权重的方法确定目
标组合。

(2)确定建仓策略:本基金管理人根据对成份股流动性的分析,确定合理
的建仓策略。

(3)逐步调整:通过完全复制法最终确定目标组合之后,本基金管理人在
规定时间内采用适当的手段调整实际组合直至达到跟踪标的指数的要求。

3、组合管理策略

(1)定期调整
本基金股票组合根据标的指数对其成份股的定期调整而进行相应的定期跟
踪调整。


(2)不定期调整
1)当成份股发生增发、送配等情况而影响成份股在指数中权重的行为时,
本基金将根据指数公司的公告,进行相应调整;
2)根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟
踪标的指数;
3)若个别成份股因停牌、流动性不足或法规限制等因素,使得基金管理人
无法按照其所占标的指数权重进行购买时,基金管理人将综合考虑跟踪误差最小
化和投资者利益,决定部分持有现金或买入相关的替代性组合。

40


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九、业绩比较基准

本基金以中小板指数为标的指数。


业绩比较基准为:
95%×中小板指数收益率
+5%×银行同业存款利率。


中小板指数,全称为中小企业板价格指数,指数代码为
399005,是中国多
层次证券市场的重要指数,该指数于
2006年
1月
24日正式发布,兼具价值尺度
与投资标的的功能。


如果中小板指数被停止发布或由其他指数替代或由于指数编制方法等重大
变更导致该指数不宜继续作为目标指数,基金管理人可以依据维护投资者的合法
权益的原则,在经基金托管人同意并履行适当程序后变更基金的标的指数和业绩
比较基准。


十、风险收益特征

在分级运作期内,本基金虽为股票型指数基金,但由于采取了基金份额分级
的结构设计,不同的基金份额具有不同的风险收益特征。申万中小板份额为常规
指数基金份额,具有预期风险较高、预期收益较高的特征,其预期风险和预期收
益水平均高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金;中小板
A份额,则具
有预期风险低,预期收益低的特征;中小板
B份额由于利用杠杆投资,则具有
预期风险高、预期收益高的特征。


分级运作期结束,本基金转换为上市开放式基金(
LOF),具有预期风险较
高、预期收益较高的特征,其预期风险和预期收益水平均高于货币市场基金、债
券型基金和混合型基金。


十一、基金投资组合报告

本投资组合报告所载数据截止日为
2019年
3月
31日,本报告中所列财务数
据未经审计。



1报告期末基金资产组合情况

41


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序号项目金额(元)
占基金总资产的
比例(
%)
1权益投资
141,766,785.71
92.29
其中:股票
141,766,785.71
92.29
2固定收益投资
--
其中:债券
--
资产支持证券
--
3贵金属投资
--
4金融衍生品投资
--
5买入返售金融资产
--
其中:买断式回购的买入返售金融资产
--
6银行存款和结算备付金合计
11,366,208.43
7.40
7其他各项资产
481,510.17
0.31
8合计
153,614,504.31
100.00

注:本基金未开通港股通交易机制投资于港股。

2报告期末按行业分类的股票投资组合


2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码行业类别公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
A农、林、牧、渔业
2,880,605.00
1.89
B采矿业
--
C制造业
88,941,830.58
58.44
D电力、热力、燃气及水生产和供应业
--
E建筑业
2,616,462.76
1.72
F批发和零售业
5,614,175.80
3.69
G交通运输、仓储和邮政业
2,379,244.00
1.56
H住宿和餐饮业
--

42


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I信息传输、软件和信息技术服务业
16,932,939.46
11.13
J金融业
11,515,321.05
7.57
K房地产业
1,524,397.50
1.00
L租赁和商务服务业
5,045,683.31
3.32
M科学研究和技术服务业
--
N水利、环境和公共设施管理业
473,586.85
0.31
O居民服务、修理和其他服务业
--
P教育
--
Q卫生和社会工作
2,626,767.00
1.73
R文化、体育和娱乐业
1,215,772.40
0.80
S综合
--
合计
141,766,785.71
93.15

2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金未开通港股通交易机制投资于港股。

3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值
(元)
占基金资产
净值比例
(%)
1
002415海康威视
267,251.00
9,372,492.57
6.16
2
002304洋河股份
42,901.00
5,595,148.42
3.68
3
002475立讯精密
182,694.00
4,530,811.20
2.98
4
002230科大讯飞
120,340.00
4,367,138.60
2.87
5
002142宁波银行
184,199.00
3,912,386.76
2.57
6
002027分众传媒
588,073.00
3,687,217.71
2.42
7
002594比亚迪
64,180.00
3,432,988.20
2.26
8
002024苏宁易购
269,216.00
3,378,660.80
2.22
9
002202金风科技
200,861.00
2,922,527.55
1.92


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10
002714牧原股份
45,500.00
2,880,605.00
1.89


4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。

5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。

6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投
资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。

8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。

9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。

9.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未持有股指期货。

10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

10.1本基金投资国债期货的投资政策
本基金本报告期未投资国债期货交易。

10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资国债期货交易。

10.3本基金投资国债期货的投资评价
本基金本报告期未投资国债期货交易。

11投资组合报告附注

11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查的
情形。本基金投资的前十名证券的发行主体除宁波银行(002142.SZ)外,在报告
编制日前一年内没有受到公开谴责和处罚的情形。

宁波银保监局在
2018年
6月
22日、2019年
1月
11日、2019年
3月
22日发布
44



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了三份“宁波银监局行政处罚信息公开表”。经查明,宁波银行股份有限公司由
于个人贷款资金违规流入房市、购买理财,违规将同业存款变为一般性存款,以
不正当手段违规吸收存款等多个违法违规事项而受到宁波银监局的行政处罚,合
计处罚款
100万元。

上述证券为本基金业绩基准的成分股,因为本基金为采用完全复制方式被动跟踪
标的指数的基金产品,所以上述证券收到监管部门行政处罚的情形不会影响本基
金的投资决策。



11.2基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

11.3其他各项资产构成
序号名称金额(元)
1存出保证金
11,995.85
2应收证券清算款
132,729.11
3应收股利
-
4应收利息
2,459.43
5应收申购款
334,325.78
6其他应收款
-
7待摊费用
-
8其他
-
9合计
481,510.17


11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号股票代码股票名称
流通受限部分的
公允价值
(元
)
占基金资产
净值比例
(%)
流通受限情
况说明
1
002202金风科技
466,618.50
0.31配股未流通

十二、基金的业绩

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本基金的过往业绩不代表未来表现。


1.净值增长率与业绩比较基准收益率比较:
(1)申万菱信中小板指数分级证券投资基金
阶段
基金份额净
值增长率

基金份额
净值增长
率标准差

业绩比较基
准收益率

业绩比较
基准收益
率标准差

①-③
②-④
2012年度
-8.60%
1.20%
-11.06%
1.25%
2.46%
-0.05%
2013年度
15.20%
1.46%
16.80%
1.46%
-1.60%
0.00%
2014年度
8.16%
1.19%
9.30%
1.20%
-1.14%
-0.01%
2015年度
51.21%
2.74%
51.15%
2.58%
0.06%
0.16%
2016年度
-22.81%
1.78%
-21.71%
1.70%
-1.10%
0.08%
2017年
1

1日至
2017年
5

8日
-0.67%
0.78%
-0.89%
0.78%
0.22%
0.00%
自基金合
同生效起

2017

5月
8

32.03%
1.75%
33.17%
1.69%
-1.14%
0.06%

(2)申万菱信中小板指数证券投资基金(
LOF)
阶段
基金份额
净值增长


基金份额
净值增长
率标准差

业绩比较基
准收益率

业绩比较
基准收益
率标准差

①-③
②-④
自基金转型
日(2017年
5

9日)起至
2017年
12月
31日
16.59%
0.90%
16.97%
0.91%
-0.38%
-0.01%
2018年
-34.52%
1.53%
-36.14%
1.51%
1.62%
0.02%
2019年
1月
1
日至
2019年
32.97%
1.62%
33.68%
1.67%
-0.71%
-0.05%


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3月
31日
自基金转型
日(2017年
5

9日)起至
2019年
3月
31日
1.51%
1.37%
-0.14%
1.37%
1.65%
0.00%

注:上述基金业绩指标已扣除了基金的管理费、托管费和各项交易费用,但不包括持
有人认购或交易基金的各项费用(例如:申购费、赎回费等),计入认购或交易基金的各项
费用后,实际收益水平要低于所列数字。


2.自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较
(1)申万菱信中小板指数分级证券投资基金累计份额净值增长率与业绩比较基
准收益率的历史走势对比图
(2012年
5月
8日至
2017年
5月
8日)



(2)申万菱信中小板指数证券投资基金(LOF)累计份额净值增长率与业绩比较
基准收益率的历史走势对比图
(2017年
5月
9日至
2019年
3月
31日)


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十三、基金的费用与税收

(一)基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、基金的指数使用费;
4、基金上市费用;
5、《基金合同》生效后的信息披露费用;
6、基金份额持有人大会费用;
7、《基金合同》生效后与基金有关的会计师费、律师费和诉讼费;
8、基金的证券交易费用;
9、基金的银行汇划费用;
10、证券账户开户费用和银行账户维护费;
11、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他


费用。


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(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、分级运作期内基金管理人的管理费
在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法

如下:
H=E×年管理费率
/当年天数,本基金年管理费率为
1.00%
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金管理人向基

金托管人发送基金管理费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起
3个工作
日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日,支付日
期顺延。



2、分级运作期内基金托管人的托管费
在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法

如下:
H=E×年托管费率
/当年天数,本基金年托管费率为
0.22%
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日基金资产净值
基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金管理人向基

金托管人发送基金托管费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起
3个工作
日内从基金财产中一次性支付给基金托管人,若遇法定节假日、休息日,支付日
期顺延。



3、分级运作期到期后,本基金将转换为“申万菱信中小板指数证券投资基
金(
LOF)”,基金管理费按前一日基金资产净值的
0.65%的年费率计提,基金托
管费按前一日基金资产净值的
0.12%的年费率计提。计算方法同上。上述变更可
不经基金份额持有人大会决议,在报中国证监会备案后,提前在临时公告或更新
的招募说明书中予以说明。



4、基金的指数使用费
本基金作为指数基金,需根据与深圳证券信息有限公司签署的指数使用许可
协议的约定向深圳证券信息有限公司支付指数使用费。通常情况下,指数使用费

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申万菱信中小板指数证券投资基金(
LOF)招募说明书更新(摘要)


按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下:
H=
E×年指数使用费率
/当年天数,本基金年指数使用费率为
0.02%
H为每日应计提的指数使用费
E为前一日的基金资产净值
本基金《基金合同》生效之日所在季度的指数使用费,按实际计提金额收取,

不设下限。自《基金合同》生效之日所在季度的下一季度起,指数使用费收取下
限为每季度
5万元,即不足
5万元时按照
5万元收取。


若季度指数使用费下限(人民币
5万元)大于按基金资产净值提取的季度指
数使用费(正常指数使用费),则超过部分(即:人民币
5万元减去该季度正常
指数使用费)由基金管理人自行承担,不得作为基金费用在基金财产中列支。


指数使用费每日计算,逐日累计,按季支付。基金管理人和深圳证券信息有
限公司双方自每季结束之日起
10个工作日内确定该季度指数许可费金额。基金
管理人应在每个季度结束后且收到深圳证券信息有限公司的有效商业发票后的
10个工作日内向深圳证券信息有限公司支付上一季度指数使用许可费。由基金
管理人向基金托管人发送划付指令,经基金托管人复核后从基金财产中一次性支
付给深圳证券信息有限公司。



5、上述“(一)基金费用的种类”中
4-11项费用,根据有关法规及相应协
议的规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。


三、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或

基金财产的损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、《基金合同》生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项

目。


四、基金税收

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本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执
行。


十四、对招募说明书本次更新部分的说明
本招募说明书(更新)依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募
集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金
信息披露管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及其
它有关法律法规的要求,并根据基金管理人在《基金合同》生效后对本基金实施
的投资经营活动进行了内容补充和更新,主要更新的内容如下:
1、更新了重要提示中部分信息以及本招募说明书内容的截止日期;
2、更新了基金管理人的部分信息;
3、更新了基金托管人的部分信息;
4、更新了相关服务机构的部分信息;
5、更新了投资组合报告,数据截止日期为
2019年
3月
31日;
6、更新了基金的业绩部分,数据截止日期为
2019年
3月
31日;
7、在“其他应披露事项”一章,列举了本基金自
2018年
11月
9日至
2019

5月
8日发布的有关公告。


以上内容仅为摘要,须与本《招募说明书》(更新)(正文)所载之详细资
料一并阅读。


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